統計学で考えるテクニカル指標「ボリンジャーバンド」の仕組み

ボリンジャーバンド

皆さんはボリンジャーバンドと言うテクニカル指標を聞いたことがありますか?

ボリンジャーバンドは、統計学の正規分布という考え方を応用したテクニカル指標です。移動平均線などと同様に有名なテクニカル指標なので知っている方も多いと思いますが、今回はこのテクニカル指標についてご紹介していきたいと思います。

逆張りの戦術

ボリンジャーバンドはよく逆張りに使われます。

逆張りとは今のトレンドとは反対方向に賭ける方法のことを言います。例えば、三日連続で株価が上昇していたとすると「明日は下がるだろう」と予想することが逆張りです。逆張りをするためには、今発生しているトレンドが終わる根拠を見つけることが重要になってきます。「今まで上がってきた株価がなぜ下がるのか?」この理由を見つけられれば自信を持って逆張りをすることができます。

ボリンジャーバンドは逆張りをする際の目印としての役割を果たします。

正規分布

ボリンジャーバンドの基本的な考え方として以下のような正規分布の法則を前提とします。

  • 平均値 +- 標準偏差の範囲に68.3%のデータが入る
  • 平均値 +- 標準偏差の2倍の範囲に95.5%のデータが入る

いくつかのデータを集めた時、平均値に近いデータの方が多くなるというのは感覚的にわかると思います。テストで満点や0点をとる子は少ないですが、平均点をとる子は比較的多いですよね。これと同じ考え方で、平均値に近い方が多くのデータが存在するということです。上の法則で考えると、例えば、平均値が50点で標準偏差が10だったとしましょう。(標準偏差はデータのバラツキの平均値みたいな物です)68.3%のデータは40点から60点の間に入ることになり、95.5%のデータは30点から70点の間に入ることになります。

よって、この例では、30点未満の点数をとる子と70点より上の点をとる子は、全体の4.5%しかいないということができます。

チャートに応用

ではこの考え方をどのようにチャート分析に応用していくのでしょうか?

黒線が実際の価格チャートを表し、青線がその移動平均線を表しています。ピンクが移動平均からプラスマイナス標準偏差の範囲を表していて、オレンジは移動平均からプラスマイナス標準偏差の2倍の範囲を表しています。このピンクとオレンジの線のことをボリンジャーバンドと言います。

先ほどの考え方を応用すると、株価のチャートの95.5%はこのオレンジの範囲内に収まります。よって、株価が上のオレンジのさらに上に飛び出た場合や下のオレンジのさらに下に飛び出す可能性は4.5%しかないと考えられます。

超えた場合

上のオレンジ線を超えた場合は、次のデータがオレンジ線の中に戻ってくる可能性が高いと考えられるので、ショートポジションでエントリーします。

下回った場合

下のオレンジ線を下回った場合は、次のデータがオレンジ線の中に戻ってくる可能性が高いと考えられるので、ロングポジションでエントリーします。

最後に

ボリンジャーバンドは逆張りのテクニカル指標です。ボリンジャーバンドの外側にデータがくる可能性は低いので、その時を見計らって「株価がボリンジャーバンドの中に戻ってこようとする力」を応用したテクニカル指標です。

ボリンジャーバンドで考えるテクニカル投資戦略でFX自動トレードを作ってみた

2018.03.10

こちらのシリーズでは実際にボリンジャーバンドを使ったFXの自動トレードシステムを作ってみた内容が書いてあります。こちらの記事もぜひ読んでみてください。

ABOUTこの記事をかいた人

「お金をかけないサバイバル術」に関する記事を書きます。証券アナリスト資格(CCMA)を持っています。Ethereum信者です。温泉と餃子とv系バンドが好きです。プログラミングが得意です。趣味はメルカリです。好きな言葉は「最小構成」